市场风险包括哪四个（市场风险报酬率计算公式）

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• 2024-05-09 10:01:51

1、利率风险：利率风险指的是在市场中因为利率发生变动而造成投资者钱财损失的风险，利率风险又分为重新定价风险、期权性风险、基准风险以及收益率曲线风险四种；

2、汇率风险：汇率风险指的是银行由于持有外汇资产或者负债而受到外汇变化影响所带来的的风险，汇率风险又可以分为外汇结构性风险和外汇交易风险；

3、股票价格风险：股票价格风险指的是银行持有的股票价格下跌而带来的风险；

4、商品价格风险：商品价格风险指的是银行持有的商品价格下跌而带来的风险。

市场风险简介

市场风险应为名为Market Risk，意思是由于市场中各类产品或服务的价格产生不利变动而导致衍生工具价格变动的风险，比如利率、汇率等的变动，会对其相关商品持有者带来风险。计算市场风险主要有三种办法，分别为蒙特卡罗模拟法、方差一协方差法和历史模拟法。