套利定价如何运用？
什么是套利定价理论？
套利定价理论是一种金融建模工具，用于估计不同金融市场之间的价格关系。在套利定价理论中，假设资产的价格在市场上是高度有效的，并且在不同市场之间，相同的资产应该有相同的价格。因此，如果同一资产在不同市场上价格不同，就可以通过套利交易来获得利润，而大量套利交易的实施将会导致资产价格趋于一致。
套利定价理论适用于哪些金融资产？
套利定价理论适用于各种金融资产，包括股票、债券、货币、商品等。理论的基本原则是，任何两种相同类型的资产，在没有交易成本和税收影响的情况下应该有相同的价格。因此，如果价格出现偏差，就可以通过套利交易赚取风险无害的利润。
套利定价理论有哪些限制？
尽管套利定价理论在金融领域中被广泛使用，但它也存在一些限制。首先，它假设资产市场是完全有效的，但实际上，市场并非总是具有完全的效率。其次，套利是需要成本的交易，包括交易成本和融资成本等，这些成本可能会对套利的可行性产生影响。第三，套利操作需要良好的市场观察力和快速反应能力，否则价格偏差可能会被其他套利者捕捉到，从而失去套利机会。